にゃんきち日和正確なローソク足ではないですよ。5秒毎に市場価格を取得して、なんちゃって1分足のローソク足にしています。
仮想通貨の売買ライブラリであるCCXT(CryptoCurrency eXchange Trading Library)にもローソク足を取得する関数もありますが、zaiではローソク足のAPIが無いのでエミュレートになっています。
ccxtのソースを解析するのが面倒なのでローソク足(始値、高値、安値、終値)のみ作ってみました。
今回も、ビットコインで、取引所はzaifとしています。
売買タイミングは、単純なチャネルブレイクアウト方法としています。
・ローソク足10回分の高値を超えた場合は買いシグナル
・ローソク足5回分の安値を下回ったら売りシグナル
・買いシグナルには、ローソク足15回分内で始値、終値の差が500円を超える場合という条件と、単純移動平均の短期が上昇傾向である条件も追加しています。
売買処理のサブルーチンは、呼び出す部分をコメントアウトしているので動かないですが、実際に売買申請の動作を単体で確認しています。
また、zaifは8月3日15時からビットコイン(BTC/JPY)の最小売買単位が変わるので、変更しています。
| 旧 | 新 |
|---|---|
| 0.0001 | 0.001 |
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チャネルブレイクアウトのパラメータ
約1分足のローソク足
LOOP_TIME = 5 # 市場価格取得間隔の秒数CANDLE_STICK_PERIOD = int(1 * 60 / LOOP_TIME) # 何分足のローソク足かの定数
CANDLE_TERM = 15 # ローソク足の保持数(レンジ幅を確認する間隔)
BUY_TERM = 10 # 買いを判断する間隔
SELL_TERM = 5 # 売りを判断する間隔
RANGE_THRESHOLD = 500 # レンジ幅の定数
- 情報収集が目的に作成しているプログラムです。
- プライベートAPIは動かないようにしているため、売買は指定された価格、コイン数で必ず約定されるように動きます。このため、本当の売買とは動きが違うことを認識しておいてください。
実際に売買動作させると、利確したいのにキャンセルになり、損切りに変わったりする場合があります。 - プログラム開始時点の資産はプログラム内で指定しています。
動作環境
pythonが動くなら大丈夫だと思いますが、私の動作環境としては、NCU(4コア)に、ESXiを導入した仮想サーバーを持っているため、windows7(2仮想CPU/4GBメモリ) をインストールして常時稼働させています。リモートディスクトップは、高速リモートディスクトップ「Yule」を使っています。
python 3.6.5 は、Anaconda version 5.2.0 を導入しています。
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コード
注意
プライベートAPIはコメントアウトしていますが、テスト用部分を削除してAPIコメントアウトを生かすと売買することも可能です。使用する場合は自己責任でお願いします。コードをコピーするのも大変なので、GitHubに置いておきます。
key.jsonの作成
config/key.json
プライベートAPIを使わないのですが、zaif_keyとzaif_secretはプラグラム的に必要なので以下のように適当に指定してください。
slack_webhook_urlは、取得したURLを指定してください。
{
"zaif_key": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"zaif_secret": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"slack_webhook_url": "https://取得したURL"
}
※ slack_webhook_urlのURLに、"hooks.slack.com"を含まなければ、slack通知処理はスキップされます。
candlestick_logger.py ローソク足のロガー
logger/__init__.py
# coding=utf-8
logger/candlestick_logger.py
# coding=utf-8
"""
ローソク足ロガー
"""
import datetime
import codecs
import csv
class CandleStickLogger:
"""
ローソク足ロガー
"""
def __init__(self, file_path, coin_name='mona'):
"""
Content:
コンストラクタ
Param:
1. file_path: ファイルパス
2. coin_name: コイン名
"""
now = datetime.datetime.now()
self.__file_path = file_path + now.strftime("%Y%m%d-%H%M%S") + ".csv"
self.__message_title = True
self.write(coin_asset=coin_name + '資産',
jpy_asset='JPY資産',
last_trade_price='最終トレード価格',
market_open='始値',
market_max='高値',
market_min='安値',
market_close='終値',
market_avg='平均',
msg='備考')
self.__message_title = False
def write(self,
coin_asset=0,
jpy_asset=0,
last_trade_price=0,
market_open=0,
market_max=0,
market_min=0,
market_close=0,
market_avg=0,
msg=''):
"""
Content:
書き込みメソッド
Param:
1. coin_asset: コイン資産
2. jpy_asset: JPY資産
3. last_trade_price: 最終トレード価格
4. market_open: 始値
5. market_max: 高値
6. market_min; 安値
7. market_close: 終値
8. market_avg: 平均
9. msg: 備考
"""
# ログファイル内容作成
csvlist = []
if self.__message_title:
csvlist.append("日付")
csvlist.append("日時")
else:
now = datetime.datetime.now()
csvlist.append(now.strftime("%Y/%m/%d"))
csvlist.append(now.strftime("%H:%M:%S"))
csvlist.append(coin_asset)
csvlist.append(jpy_asset)
if last_trade_price == 0:
csvlist.append('')
else:
csvlist.append(last_trade_price)
if market_open == 0:
csvlist.append('')
else:
csvlist.append(market_open)
if market_max == 0:
csvlist.append('')
else:
csvlist.append(market_max)
if market_min == 0:
csvlist.append('')
else:
csvlist.append(market_min)
if market_close == 0:
csvlist.append('')
else:
csvlist.append(market_close)
if market_avg == 0:
csvlist.append('')
else:
csvlist.append(market_avg)
csvlist.append(msg)
# ログファイルに書き込む
with codecs.open(self.__file_path, "a", "utf-8-sig") as f:
writer = csv.writer(f, lineterminator='\n')
writer.writerow(csvlist)
# 初期化
coin_asset = 0
jpy_asset = 0
last_trade_price=0
market_open = 0
market_max = 0
market_min = 0
market_close = 0
market_avg = 0
msg = ''
CANDLESTICK.py なんちゃってローソク足クラス
# coding=utf-8
import pprint
"""
このモジュールでは なんちゃってローソク足を実装しています。
指定された期間のローソク足を戻します。
"""
class CandleStick:
"""
なんちゃってローソク足のクラスです。
"""
def __init__(self, period=12, cs_period=40):
"""
ローソク足クラスの初期化処理
:param period: ローソク足を作る間隔数
:param cs_period: ローソク足の期間
"""
self.__count = 0
self.__period = period
self.__cs_period = cs_period
self.__price = []
self.__cs = []
for var in range(0, self.__period):
self.__price.append(0)
for var in range(0, self.__cs_period):
self.__cs.append({'open': 0,
'high': 0,
'low': 0,
'close': 0,
'avg': 0})
def get(self):
"""
ローソク足テーブルを戻す
:return: ローソク足テーブル
"""
return self.__cs
def add(self, price):
"""
仮想通貨のカレントプライスを追加し、ローソク足情報ができたらTrueを戻す
:param price: カレントプライス
:return: １ローソク足が作れたらTrue
"""
self.__price[self.__count] = price
self.__count += 1
if self.__count < self.__period:
return False
else:
self.__count = 0
cs_open = self.__price[0]
cs_high = max(self.__price)
cs_low = min(self.__price)
cs_close = self.__price[-1]
cs_avg = int(sum(self.__price) / len(self.__price))
for var in range(0, self.__cs_period - 1):
self.__cs[var]['open'] = self.__cs[var + 1]['open']
self.__cs[var]['high'] = self.__cs[var + 1]['high']
self.__cs[var]['low'] = self.__cs[var + 1]['low']
self.__cs[var]['close'] = self.__cs[var + 1]['close']
self.__cs[var]['avg'] = self.__cs[var + 1]['avg']
self.__cs[-1]['open'] = cs_open
self.__cs[-1]['high'] = cs_high
self.__cs[-1]['low'] = cs_low
self.__cs[-1]['close'] = cs_close
self.__cs[-1]['avg'] = cs_avg
return True
main.py
# coding=utf-8
import codecs
import datetime
from decimal import (Decimal)
import json
import time
import urllib.error
import ccxt
import slackweb
import CANDLESTICK
import logger.candlestick_logger
import logger.error_logger
import logger.trade_logger
import MACD
import SMA_BB
# 本プログラムは、マルチ売買申請には対応していない。必ず1申請での処理となる。
# 実売買はしないが、売買ルーチンやオーダーチェックのルーチンは含まれています。
# 単純なチャネルブレイクアウトでの売買方式です。
with codecs.open('config/key.json', 'r', 'utf-8') as f:
API_data = json.load(f)
WEBHOOK_URL = API_data["slack_webhook_url"]
slack_flag = 'hooks.slack.com' in WEBHOOK_URL
slack = slackweb.Slack(WEBHOOK_URL)
API_KEY = API_data["zaif_key"]
API_SECRET = API_data["zaif_secret"]
COIN_NAME = 'BTC'
COIN_PAIR = 'BTC/JPY'
EXCHANGE = 'zaif:'
exchange = ccxt.zaif()
exchange.apiKey = API_KEY
exchange.secret = API_SECRET
trade_log = logger.trade_logger.TradeLogger('zaif', COIN_NAME)
error_log = logger.error_logger.ErrorLogger('error')
candlestick_log = logger.candlestick_logger.CandleStickLogger("cs", COIN_NAME)
# 市場価格の取得間隔
loop_count = 0
LOOP_TIME = 5 # 市場価格取得間隔の秒数
# 何分足のローソク足かの定数
CANDLE_STICK_PERIOD = int(1 * 60 / LOOP_TIME) # 何分足
# チャネルブレイクアウトの間隔定数
CANDLE_TERM = 15 # ローソク足の保持数(レンジ幅を確認する間隔)
BUY_TERM = 10 # 買いを判断する間隔
SELL_TERM = 5 # 売りを判断する間隔
RANGE_THRESHOLD = 500 # レンジ幅の定数
# 移動平均線、ボリンジャーバンドの間隔数
PERIOD1 = 12 # 短期移動平均線 12
PERIOD2 = 26 # 長期移動平均線＆ボリンジャーバンドの間隔数 ※ LOOP_CNT26と同じにする 104
# MACDの間隔数
LOOP_CNT9 = 9 # MACD9のための定数(15秒間隔なので36)
LOOP_CNT12 = 12 # EMA12のための定数(15秒間隔なので48)
LOOP_CNT26 = 26 # EMA26のための定数(15秒間隔なので104)
# デットクロス売りに移行したかのフラグ
dead_cross_flag = False
# キャンセル処理への変数
CANCEL_LOOP_MAX = 12 # キャンセルするまでのループ回数 4x15=60秒
cancel_flag = False # 約定してない売買申請がある場合にキャンセル処理を動かすフラグ
cancel_loop_count = 0 # キャンセルまでのカウント
# 売買後にホールドする回数の変数
trade_rising_flag = False # 上昇傾向で保留したかのフラグ
# 売買取引量、板情報に表示されてる売買量(情報収集)
bid_amount = 0.0 # 買い取引量
ask_amount = 0.0 # 売り取引量
bid_depth_amount = 0.0 # 板買い
ask_depth_amount = 0.0 # 板売り
# アセット
funds_jpy = 0 # 注文余力日本円
funds_coin = 0.0 # 注文余力コイン
start_funds_jpy = 0 # プログラム開始時の日本円
asset_info = False
# 最後のトレード情報
last_trade_func = '' # 取引機能
last_trade_order_id = 0 # 最後に取引したID
last_trade_size = 0.0 # 最後に取引したサイズ
last_trade_price = 0 # 最後に取引した価格
last_trade_price_pre = 0 # 一つ前の取引した価格(キャンセルした時用)
last_trade_type = 0 # 0:購入、1:利確1、2:利確2、3:損切り
# トレードログ用
message_flag = False
message_func = ''
message_trade = ''
message_size = 0
message_price = 0.0
date_time = datetime.datetime.now() # print用表示タイム
# 現在の市場価格情報
current_price = 0 # 市場価格
current_bid_price = 0 # 買い気配
current_ask_price = 0 # 売り気配
current_price_pre = 0 # 前の市場価格
current_bid_price_pre = 0 # 前の買い気配
current_ask_price_pre = 0 # 前の売り気配
current_rising = False # ローソク足で上昇傾向か？
current_buy = False # ローソク足で買いシグナル
# プログラムの終了処理変数
END_FLAG = False # プログラムの終了フラグ
end_datetime = datetime.datetime.now() # 終了タイム
END_HOUR = 16 # 終了時
END_MINUTE = 30 # 終了分
#####################################
# テスト用 #
user_coin_asset = 0.0 # 実売買しないのでテスト用コイン資産
user_jpy_asset = 20000.0 # 実売買しないのでテスト用日本円資産
# #
#####################################
def order_limit_call(side, coin_amount, price):
"""
仮想通貨指値注文
繰り返しは5回までとしている。
:param side: 'buy','sell'
:param coin_amount: コイン数
:param price: 価格
:return: APIが正常応答したかのフラグ、オーダーID
"""
global exchange, COIN_PAIR, error_log
coin_float_amount = float(coin_amount)
for _a in range(5):
try:
if side == 'buy':
ccxt_result = exchange.create_limit_buy_order(COIN_PAIR, coin_float_amount, price)
elif side == 'sell':
ccxt_result = exchange.create_limit_sell_order(COIN_PAIR, coin_float_amount, price)
else:
return False, 0
except ccxt.RequestTimeout:
error_log.write()
print('エラー: call ', side, ' order timeout')
time.sleep(1)
except ccxt.ExchangeNotAvailable:
error_log.write()
print('エラー: call ', side, ' order NotAvailable')
time.sleep(1)
except ccxt.ExchangeError:
error_log.write()
print('エラー: call ', side, ' order ExchangeError')
time.sleep(1)
else:
return True, ccxt_result['id']
# エラーでも申請が通っている場合があるのでチェック(タイムアウトしてた時に一度発生した)
# 複数申請は無いプログラムでのチェック内容。
check_flag, check_id, check_status = order_check()
if check_flag and check_id != 0:
return True, check_id
for _b in range(5):
try:
ccxt_result = exchange.fetch_balance()
except ccxt.RequestTimeout:
error_log.write()
print('エラー:balance Timeout')
time.sleep(1)
except ccxt.ExchangeNotAvailable:
error_log.write()
print('エラー:balance NotAvailable')
time.sleep(1)
except ccxt.ExchangeError:
error_log.write()
print('エラー:balance ExchangeError')
time.sleep(1)
else:
if side == 'buy':
if ccxt_result['BTC']['total'] != 0:
return True, 0
else:
if ccxt_result['BTC']['total'] == 0:
return True, 0
else:
print('order_limit_call balance リトライ5回失敗')
return False, 0
else:
print('order_limit_call リトライ5回失敗')
return False, 0
def order_check():
"""
有効なオーダーがあるか確認
:return: APIが正常応答したかのフラグ、オーダーID、オーダーステータス
"""
global exchange, COIN_PAIR, error_log
for _c in range(10):
try:
ccxt_result = exchange.fetch_open_orders(COIN_PAIR)
except ccxt.RequestTimeout:
error_log.write()
print('エラー:cant open orders Timeout')
time.sleep(1)
except ccxt.ExchangeNotAvailable:
error_log.write()
print('エラー:cant open orders NotAvailable')
time.sleep(1)
except ccxt.ExchangeError:
error_log.write()
print('エラー:cant open orders ExchangeError')
time.sleep(1)
else:
if len(ccxt_result) == 0:
return True, 0, 0
else:
return True, ccxt_result[0]['id'], ccxt_result[0]['status']
else:
print('order_check リトライ10回失敗')
return False, 0, 0
def slack_notify(message):
"""
Slackへの通知
:param message: 通知メッセージ
"""
global slack_flag, slack, error_log
if slack_flag:
for _d in range(5):
try:
slack.notify(text=message)
except urllib.error.HTTPError:
error_log.write()
print("エラー:slack call HTTPError")
except urllib.error.URLError:
error_log.write()
print("エラー:slack call URLError")
else:
break
else:
print('slack call error')
def channel_break(price, candle_data):
if candle_data[0]['open'] == 0:
return {'side': None, 'price': 0}
highest = max(i['high'] for i in candle_data[-1 * BUY_TERM:])
if price > highest:
return {'side': 'BUY', 'price': highest}
lowest = min(i['low'] for i in candle_data[-1 * SELL_TERM:])
if price < lowest:
return {'side': 'SELL', 'price': lowest}
return {'side': None, 'price': 0}
def is_range(candle_data, th):
low = min([min(i['open'], i['close']) for i in candle_data])
high = max([max(i['open'], i['close']) for i in candle_data])
if (high - low) > th:
return True
else:
return False
if __name__ == '__main__':
sma_bb = SMA_BB.SimpleMovingAverageBollingerBand(PERIOD1, PERIOD2)
macd = MACD.MovingAverageConvergenceDivergence(LOOP_CNT9, LOOP_CNT12, LOOP_CNT26)
candle_stick = CANDLESTICK.CandleStick(CANDLE_STICK_PERIOD, CANDLE_TERM)
sma_flag = True
sma_avg1 = 0
sma_avg2 = 0
sma_sigma = 0
sma_avg1_pre = 0
sma_avg2_pre = 0
sma_sigma_pre = 0
macd_flag = True
macd_macd = 0
macd_signal = 0
macd_macd_pre = 0
macd_signal_pre = 0
channel_break_result = {'side': None, 'price': 0}
order_flag = True
order_id = 0
order_status = 0
init_flag = False
while not init_flag:
try:
last_trade_price = int(exchange.fetch_ticker(COIN_PAIR)['last'])
# result = exchange.fetch_balance()
# start_funds_jpy = result['total']['JPY']
# if result['total'][COIN_NAME] != 0:
# start_funds_jpy += result['total'][COIN_NAME] * last_trade_price
# print('start jpy:', start_funds_jpy)
#####################################
# テスト用 #
start_funds_jpy = user_jpy_asset
# #
#####################################
except (ccxt.RequestTimeout, ccxt.ExchangeNotAvailable, ccxt.ExchangeError):
error_log.write()
continue
else:
init_flag = True
# 終了タイムを設定
date_time = datetime.datetime.now()
end_datetime = datetime.datetime(date_time.year, date_time.month, date_time.day, END_HOUR, END_MINUTE)
END_FLAG = False
if date_time > end_datetime:
end_datetime += datetime.timedelta(days=1)
print('END DATE TIME:', end_datetime)
profit_count = 0
loss_count = 0
while True:
message_flag = False
message_func = ''
message_trade = ''
message_price = 0
message_size = 0.0
date_time = datetime.datetime.now()
start_time = time.time()
try:
# result = exchange.fetch_balance()
# funds_jpy = result['total']['JPY']
# funds_coin = Decimal(result['total'][COIN_NAME]).quantize(Decimal('0.001'))
#####################################
# テスト用 #
funds_coin = user_coin_asset
funds_jpy = user_jpy_asset
# #
#####################################
result = exchange.fetch_ticker(COIN_PAIR)
current_price_pre = current_price
current_bid_price_pre = current_bid_price
current_ask_price_pre = current_ask_price
current_price = int(result['last'])
# current_price = (int(result['bid']) + int(result['ask'])) // 2
current_bid_price = int(result['bid'])
current_ask_price = int(result['ask'])
except ccxt.RequestTimeout:
error_log.write()
print("エラー:Cant get data Timeout")
time.sleep(1)
continue
except ccxt.ExchangeNotAvailable:
error_log.write()
print("エラー:Cant get data NotAvailable")
time.sleep(1)
continue
except ccxt.ExchangeError:
error_log.write()
print("エラー:Cant get data Error")
time.sleep(1)
continue
else:
loop_count += 1
candle_stick_data = candle_stick.get()
channel_break_result = channel_break(current_price, candle_stick_data)
if message_flag:
print('■資産、ローソク足', loop_count)
print(str(date_time))
print(COIN_NAME + '資産:', str(funds_coin))
print('jpy資産:', str(funds_jpy))
print('始値:', candle_stick_data[-1]['open'], '高値:', candle_stick_data[-1]['high'],
'安値:', candle_stick_data[-1]['low'], '終値:', candle_stick_data[-1]['close'])
print("最終取引価格:" + str(last_trade_price))
message_func = EXCHANGE + '資産、ローソク足'
else:
print("■ 現在の情報です", loop_count)
print(str(date_time))
print("市場取引価格:" + str(current_price))
print(COIN_NAME + "資産:" + str(funds_coin))
print("jpy資産:" + str(funds_jpy))
print("最終取引価格:" + str(last_trade_price))
if asset_info or loop_count == 1:
if funds_coin < 0.001 and last_trade_order_id == 0:
message_text = EXCHANGE + '現在の資産: ' + str(date_time) + '\njpy資産:' \
+ str(funds_jpy) + '\n' + COIN_NAME + '資産:' + str(funds_coin) \
+ '\nProfit:' + str(profit_count) + ' Loss:' + str(loss_count) \
+ '\nGain:' + str(funds_jpy - start_funds_jpy)
else:
message_text = EXCHANGE + '現在の資産: ' + str(date_time) + '\njpy資産:' \
+ str(funds_jpy) + '\n' + COIN_NAME + '資産:' + str(funds_coin) \
+ '\nProfit:' + str(profit_count) + ' Loss:' + str(loss_count)
print(message_text)
slack_notify(message_text)
asset_info = False
# コインを持っていて、チャネルブレイクアウト売り
if funds_coin >= 0.001 and channel_break_result['side'] == 'SELL':
# if last_trade_price < current_bid_price:
amount = funds_coin
# 売り
# order_flag, order_id = order_limit_call('sell', amount, current_price)
#####################################
# テスト用 #
time.sleep(1)
user_coin_asset -= float(amount)
user_jpy_asset += (current_price * float(amount))
order_flag = True
order_id = 0
# #
#####################################
if order_flag:
message_flag = True
last_trade_func = 'ask'
last_trade_size = amount
last_trade_price_pre = last_trade_price
last_trade_price = current_price
last_trade_order_id = order_id
asset_info = True
dead_cross_flag = True
if last_trade_price_pre < last_trade_price:
profit_count += 1
last_trade_type = 2
else:
loss_count += 1
last_trade_type = 3
message_func += 'チャネルブレイクアウト売り'
if order_id == 0:
message_func += '、約定'
trade_rising_flag = False
else:
cancel_flag = True
cancel_loop_count = 0
message_trade = 'ask'
message_price = current_price
message_size = amount
message_text = message_func + ': ' + str(date_time) + '\nPrice:'
message_text += str(current_price) + '\nSize:' + str(amount)
print(message_text)
slack_notify(message_text)
# コインを最小単位持っていない場合でチャネルブレイクアウト買い
elif funds_coin < 0.001 and last_trade_order_id == 0 \
and channel_break_result['side'] == 'BUY'\
and is_range(candle_stick_data, RANGE_THRESHOLD) \
and sma_avg1 > sma_avg1_pre:
amount = Decimal(funds_jpy * 0.9 / current_price).quantize(Decimal('0.001'))
# 買い
# order_flag, order_id = order_limit_call('buy', amount, current_price)
#####################################
# テスト用 #
time.sleep(1)
user_coin_asset += float(amount)
user_jpy_asset -= (current_price * float(amount))
order_flag = True
order_id = 0
# #
#####################################
if order_flag:
message_flag = True
last_trade_func = 'bid'
last_trade_size = amount
last_trade_price_pre = last_trade_price
last_trade_price = current_price
last_trade_order_id = order_id
last_trade_type = 0
dead_cross_flag = False
asset_info = True
message_func += '購入'
if order_id == 0:
message_func += '、約定'
trade_rising_flag = False
else:
cancel_flag = True
cancel_loop_count = 0
message_trade = 'bid'
message_price = current_price
message_size = amount
message_text = message_func + ': ' + str(date_time)
message_text += '\nPrice:' + str(current_price) + '\nSize:' + str(amount)
print(message_text)
slack_notify(message_text)
if cancel_flag and cancel_loop_count > CANCEL_LOOP_MAX:
order_flag, order_id, order_status = order_check()
if order_flag:
if order_id == 0:
message_func += '、約定'
message_text = message_func
print(message_text)
slack_notify(message_text)
asset_info = True
last_trade_order_id = 0
cancel_flag = False
trade_rising_flag = False
else:
try:
print(exchange.cancel_order(order_id, COIN_PAIR))
except (ccxt.RequestTimeout, ccxt.ExchangeNotAvailable, ccxt.ExchangeError):
error_log.write()
print("エラー:cant trade[info/cancel]")
else:
message_flag = True
last_trade_price = last_trade_price_pre
message_func += '、キャンセル'
message_text = EXCHANGE + '■ キャンセルしました'
print(message_text)
slack_notify(message_text)
asset_info = True
if last_trade_type == 1 or last_trade_type == 2:
profit_count -= 1
elif last_trade_type == 3:
loss_count -= 1
last_trade_type = 0
last_trade_order_id = 0
cancel_flag = False
trade_rising_flag = False
sma_flag = False
macd_flag = False
cs_flag = candle_stick.add(current_price)
if cs_flag:
candle_stick_data = candle_stick.get()
sma_flag, sma_avg1, sma_avg2, sma_sigma, sma_avg1_pre, sma_avg2_pre, sma_sigma_pre \
= sma_bb.add(candle_stick_data[-1]['avg'])
macd_flag, macd_macd, macd_signal, macd_macd_pre, macd_signal_pre \
= macd.add(candle_stick_data[-1]['avg'])
if sma_flag:
message_flag = True
if message_flag:
trade_log.write(
func=message_func,
coin_asset=funds_coin,
jpy_asset=funds_jpy,
market_price=current_price,
market_bid_price=current_bid_price,
market_ask_price=current_ask_price,
order_id=last_trade_order_id,
trade=message_trade,
last_trade_price=last_trade_price,
price=message_price,
size=message_size,
mean_line1=sma_avg1,
mean_line2=sma_avg2,
bid_amount=bid_amount,
ask_amount=ask_amount,
bid_depth_amount=bid_depth_amount,
ask_depth_amount=ask_depth_amount,
sigma2=sma_sigma,
macd=macd_macd,
signal=macd_signal)
if cs_flag:
candlestick_log.write(
coin_asset=funds_coin,
jpy_asset=funds_jpy,
last_trade_price=last_trade_price,
market_open=candle_stick_data[-1]['open'],
market_max=candle_stick_data[-1]['high'],
market_min=candle_stick_data[-1]['low'],
market_close=candle_stick_data[-1]['close'],
market_avg=candle_stick_data[-1]['avg'],
msg='')
cancel_loop_count += 1
if funds_coin < 0.001 and END_FLAG and last_trade_order_id == 0:
message_text = EXCHANGE + 'プログラム終了\n' + str(date_time) + '\njpy資産:'
message_text += str(funds_jpy) + '\n' + COIN_NAME + '資産:' + str(funds_coin)
message_text += '\nProfit:' + str(profit_count) + ' Loss:' + str(loss_count)
message_text += '\nGain:' + str(funds_jpy - start_funds_jpy)
print(message_text)
slack_notify(message_text)
exit()
if date_time > end_datetime:
END_FLAG = True
end_time = time.time()
elpsed_time = end_time - start_time
if elpsed_time > LOOP_TIME:
elpsed_time %= LOOP_TIME
print('ake time over', str(LOOP_TIME), 'sec')
time.sleep(LOOP_TIME - elpsed_time)
Monappy: MBDQ39VHypMQwfyR8SshuHvfPNUz321F6B
モナゲ(tipmona)ってなに？
そもそもMonacoinってなに？
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